1### R code from vignette source 'PerformanceAnalyticsPresentation-UseR-2007.Rnw'
2### Encoding: UTF-8
3
4###################################################
5### code chunk number 1: LoadLibrary
6###################################################
7library('PerformanceAnalytics')
8data(managers)
9data(edhec)
10
11
12###################################################
13### code chunk number 2: CalcDataDimensions
14###################################################
15managers.length = dim(managers)[1]
16manager.col = 1
17peers.cols = c(2,3,4,5,6)
18indexes.cols = c(7,8)
19Rf.col = 10
20trailing12.rows = ((managers.length - 11):managers.length)
21trailing36.rows = ((managers.length - 35):managers.length)
22trailing60.rows = ((managers.length - 59):managers.length)
23#assume contiguous NAs - this may not be the way to do it na.contiguous()?
24frInception.rows = (length(managers[,1]) -
25length(managers[,1][!is.na(managers[,1])]) + 1):length(managers[,1])
26
27
28###################################################
29### code chunk number 3: Graph1
30###################################################
31charts.PerformanceSummary(managers[,c(manager.col,indexes.cols)],
32colorset=rich6equal, lwd=2, ylog=TRUE)
33
34
35###################################################
36### code chunk number 4: CalendarReturns
37###################################################
38t(table.CalendarReturns( managers[,c(manager.col,indexes.cols)]) )
39
40
41###################################################
42### code chunk number 5: MonthlyReturnStats
43###################################################
44table.Stats(managers[,c(manager.col,peers.cols)])
45
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47###################################################
48### code chunk number 6: Graph10
49###################################################
50chart.Boxplot(managers[ trailing36.rows, c(manager.col, peers.cols,
51indexes.cols)], main = "Trailing 36-Month Returns")
52
53
54###################################################
55### code chunk number 7: Graph13
56###################################################
57layout(rbind(c(1,2),c(3,4)))
58chart.Histogram(managers[,1,drop=F], main = "Plain", methods = NULL)
59chart.Histogram(managers[,1,drop=F], main = "Density", breaks=40,
60methods = c("add.density", "add.normal"))
61chart.Histogram(managers[,1,drop=F], main = "Skew and Kurt", methods = c
62("add.centered", "add.rug"))
63chart.Histogram(managers[,1,drop=F], main = "Risk Measures", methods = c
64("add.risk"))
65
66
67###################################################
68### code chunk number 8: Graph3
69###################################################
70chart.RiskReturnScatter(managers[trailing36.rows,1:8], Rf=.03/12, main =
71"Trailing 36-Month Performance", colorset=c("red", rep("black",5), "orange",
72"green"))
73
74
75###################################################
76### code chunk number 9: Graph5
77###################################################
78charts.RollingPerformance(managers[, c(manager.col, peers.cols,
79indexes.cols)], Rf=.03/12, colorset = c("red", rep("darkgray",5), "orange",
80"green"), lwd = 2)
81
82
83###################################################
84### code chunk number 10: Graph6
85###################################################
86chart.RelativePerformance(managers[ , manager.col, drop = FALSE],
87managers[ , c(peers.cols, 7)], colorset = tim8equal[-1], lwd = 2, legend.loc
88= "topleft")
89
90
91###################################################
92### code chunk number 11: Graph6a
93###################################################
94chart.RelativePerformance(managers[ , c(manager.col, peers.cols) ],
95managers[, 8, drop=F], colorset = rainbow8equal, lwd = 2, legend.loc =
96"topleft")
97
98
99###################################################
100### code chunk number 12: tableCAPM
101###################################################
102table.CAPM(managers[trailing36.rows, c(manager.col, peers.cols)],
103managers[ trailing36.rows, 8, drop=FALSE], Rf = managers[ trailing36.rows,
104Rf.col, drop=F ])
105
106
107###################################################
108### code chunk number 13: Graph8
109###################################################
110charts.RollingRegression(managers[, c(manager.col, peers.cols), drop =
111FALSE], managers[, 8, drop = FALSE], Rf = .03/12, colorset = redfocus, lwd =
1122)
113
114
115###################################################
116### code chunk number 14: tableDownside
117###################################################
118table.DownsideRisk(managers[,1:6],Rf=.03/12)
119
120
121###################################################
122### code chunk number 15: LoadData
123###################################################
124data(managers)
125head(managers)
126
127
128###################################################
129### code chunk number 16: CalcDataDimensions
130###################################################
131dim(managers)
132managers.length = dim(managers)[1]
133colnames(managers)
134manager.col = 1
135peers.cols = c(2,3,4,5,6)
136indexes.cols = c(7,8)
137Rf.col = 10
138#factors.cols = NA
139trailing12.rows = ((managers.length - 11):managers.length)
140trailing12.rows
141trailing36.rows = ((managers.length - 35):managers.length)
142trailing60.rows = ((managers.length - 59):managers.length)
143#assume contiguous NAs - this may not be the way to do it na.contiguous()?
144frInception.rows = (length(managers[,1]) -
145length(managers[,1][!is.na(managers[,1])]) + 1):length(managers[,1])
146
147
148###################################################
149### code chunk number 17: Graph1
150###################################################
151charts.PerformanceSummary(managers[,c(manager.col,indexes.cols)],
152colorset=rich6equal, lwd=2, ylog=TRUE)
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