1### R code from vignette source 'PA-Bacon.Rnw' 2### Encoding: UTF-8 3 4################################################### 5### code chunk number 1: PA-Bacon.Rnw:39-40 6################################################### 7library(PerformanceAnalytics) 8 9 10################################################### 11### code chunk number 2: PA-Bacon.Rnw:53-55 12################################################### 13data(portfolio_bacon) 14print(MeanAbsoluteDeviation(portfolio_bacon[,1])) #expected 0.0310 15 16 17################################################### 18### code chunk number 3: PA-Bacon.Rnw:62-64 19################################################### 20data(portfolio_bacon) 21print(Frequency(portfolio_bacon[,1])) #expected 12 22 23 24################################################### 25### code chunk number 4: PA-Bacon.Rnw:73-75 26################################################### 27data(managers) 28SharpeRatio(managers[,1,drop=FALSE], Rf=.035/12, FUN="StdDev") 29 30 31################################################### 32### code chunk number 5: PA-Bacon.Rnw:86-88 33################################################### 34data(portfolio_bacon) 35print(MSquared(portfolio_bacon[,1], portfolio_bacon[,2])) #expected 0.1068 36 37 38################################################### 39### code chunk number 6: PA-Bacon.Rnw:100-103 40################################################### 41data(portfolio_bacon) 42print(MSquaredExcess(portfolio_bacon[,1], portfolio_bacon[,2])) #expected -0.00998 43print(MSquaredExcess(portfolio_bacon[,1], portfolio_bacon[,2], Method="arithmetic")) #expected -0.011 44 45 46################################################### 47### code chunk number 7: PA-Bacon.Rnw:116-118 48################################################### 49data(managers) 50print(CAPM.alpha(managers[,1,drop=FALSE], managers[,8,drop=FALSE], Rf=.035/12)) 51 52 53################################################### 54### code chunk number 8: PA-Bacon.Rnw:125-127 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81################################################### 82### code chunk number 12: PA-Bacon.Rnw:173-175 83################################################### 84data(portfolio_bacon) 85print(SpecificRisk(portfolio_bacon[,1], portfolio_bacon[,2])) #expected 0.0329 86 87 88################################################### 89### code chunk number 13: PA-Bacon.Rnw:184-186 90################################################### 91data(portfolio_bacon) 92print(TotalRisk(portfolio_bacon[,1], portfolio_bacon[,2])) #expected 0.0134 93 94 95################################################### 96### code chunk number 14: PA-Bacon.Rnw:195-197 97################################################### 98data(managers) 99print(round(TreynorRatio(managers[,1,drop=FALSE], managers[,8,drop=FALSE], Rf=.035/12),4)) 100 101 102################################################### 103### code chunk number 15: PA-Bacon.Rnw:203-205 104################################################### 105data(portfolio_bacon) 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130################################################### 131### code chunk number 19: PA-Bacon.Rnw:255-257 132################################################### 133data(portfolio_bacon) 134print(Selectivity(portfolio_bacon[,1], portfolio_bacon[,2])) #expected -0.0141 135 136 137################################################### 138### code chunk number 20: PA-Bacon.Rnw:270-272 139################################################### 140data(portfolio_bacon) 141print(NetSelectivity(portfolio_bacon[,1], portfolio_bacon[,2])) #expected -0.017 142 143 144################################################### 145### code chunk number 21: PA-Bacon.Rnw:285-287 146################################################### 147data(managers) 148TrackingError(managers[,1,drop=FALSE], managers[,8,drop=FALSE]) 149 150 151################################################### 152### code chunk number 22: PA-Bacon.Rnw:298-300 153################################################### 154data(managers) 155InformationRatio(managers[,"HAM1",drop=FALSE], managers[, "SP500 TR", drop=FALSE]) 156 157 158################################################### 159### code chunk number 23: PA-Bacon.Rnw:313-315 160################################################### 161data(managers) 162skewness(managers) 163 164 165################################################### 166### code chunk number 24: PA-Bacon.Rnw:324-326 167################################################### 168data(portfolio_bacon) 169print(skewness(portfolio_bacon[,1], method="sample")) #expected -0.09 170 171 172################################################### 173### code chunk number 25: PA-Bacon.Rnw:337-339 174################################################### 175data(portfolio_bacon) 176print(kurtosis(portfolio_bacon[,1], method="moment")) #expected 2.43 177 178 179################################################### 180### code chunk number 26: PA-Bacon.Rnw:348-350 181################################################### 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0.02937 264print(UpsideRisk(portfolio_bacon[,1], MAR, stat="variance")) #expected 0.08628 265print(UpsideRisk(portfolio_bacon[,1], MAR, stat="potential")) #expected 0.01771 266 267 268################################################### 269### code chunk number 38: PA-Bacon.Rnw:510-513 270################################################### 271data(portfolio_bacon) 272MAR = 0.005 273print(DownsideFrequency(portfolio_bacon[,1], MAR)) #expected 0.458 274 275 276################################################### 277### code chunk number 39: PA-Bacon.Rnw:524-526 278################################################### 279data(portfolio_bacon) 280print(BernardoLedoitRatio(portfolio_bacon[,1])) #expected 1.78 281 282 283################################################### 284### code chunk number 40: PA-Bacon.Rnw:539-541 285################################################### 286data(portfolio_bacon) 287print(DRatio(portfolio_bacon[,1])) #expected 0.401 288 289 290################################################### 291### code chunk number 41: PA-Bacon.Rnw:554-557 292################################################### 293data(portfolio_bacon) 294MAR = 0.005 295print(OmegaSharpeRatio(portfolio_bacon[,1], MAR)) #expected 0.29 296 297 298################################################### 299### code chunk number 42: PA-Bacon.Rnw:568-570 300################################################### 301data(managers) 302round(SortinoRatio(managers[, 1]),4) 303 304 305################################################### 306### code chunk number 43: PA-Bacon.Rnw:581-585 307################################################### 308data(portfolio_bacon) 309MAR = 0.005 310l = 2 311print(Kappa(portfolio_bacon[,1], MAR, l)) #expected 0.157 312 313 314################################################### 315### code chunk number 44: PA-Bacon.Rnw:596-598 316################################################### 317data(edhec) 318UpsidePotentialRatio(edhec[, 6], MAR=.05/12) #5 percent/yr MAR 319 320 321################################################### 322### code chunk number 45: PA-Bacon.Rnw:609-612 323################################################### 324data(portfolio_bacon) 325MAR = 0.005 326print(VolatilitySkewness(portfolio_bacon[,1], MAR, stat="volatility")) #expected 1.32 327 328 329################################################### 330### code chunk number 46: PA-Bacon.Rnw:623-626 331################################################### 332data(portfolio_bacon) 333MAR = 0.005 334print(VolatilitySkewness(portfolio_bacon[,1], MAR, stat="variability")) #expected 1.15 335 336 337################################################### 338### code chunk number 47: PA-Bacon.Rnw:637-639 339################################################### 340data(portfolio_bacon) 341print(AdjustedSharpeRatio(portfolio_bacon[,1])) #expected 0.81 342 343 344################################################### 345### code chunk number 48: PA-Bacon.Rnw:652-654 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#expected 0.0805 373 374 375################################################### 376### code chunk number 52: PA-Bacon.Rnw:707-709 377################################################### 378data(managers) 379table.Variability(managers[,1:8]) 380 381 382################################################### 383### code chunk number 53: PA-Bacon.Rnw:717-719 384################################################### 385data(managers) 386table.SpecificRisk(managers[,1:8], managers[,8]) 387 388 389################################################### 390### code chunk number 54: PA-Bacon.Rnw:726-728 391################################################### 392data(managers) 393table.InformationRatio(managers[,1:8], managers[,8]) 394 395 396################################################### 397### code chunk number 55: PA-Bacon.Rnw:735-737 398################################################### 399data(managers) 400table.Distributions(managers[,1:8]) 401 402 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